Dải Bollinger Bands (BB)

1. Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật kết hợp giữa đường trung bình động (Moving Average - MA) và độ lệch chuẩn. Được phát triển bởi John Bollinger, chỉ báo này được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để đánh giá mức độ biến động của giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính khác. Cấu trúc của Bollinger Bands bao gồm:

Dải giữa: Đường trung bình động (Moving Average - MA), thường là đường trung bình động giản đơn (Simple Moving Average - SMA) chu kỳ 20 ngày.

Dải trên: Được tính bằng dải giữa cộng thêm 2 lần độ lệch chuẩn (2σ).

Dải dưới: Được tính bằng dải giữa trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn (2σ).
Trong đó:

SMA20: Đường trung bình động của 20 ngày.

Độ lệch chuẩn: Đo lường mức độ phân tán của các mức giá so với đường trung bình.

2. Cơ chế hoạt động của Bollinger Bands

Mở rộng: Khi giá biến động mạnh, độ lệch chuẩn tăng, làm cho các dải trên và dải dưới mở rộng.

Thu hẹp: Khi giá ít biến động, độ lệch chuẩn giảm, làm cho các dải thu hẹp lại.

Hiện tượng siết chặt (Bollinger Band Squeeze)

Hiện tượng siết chặt xảy ra khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới thu hẹp lại đáng kể, thường được gọi là “thắt nút cổ chai”. Đây là dấu hiệu giá đang biến động thấp và có khả năng sẽ xảy ra một đợt biến động mạnh trong tương lai.
Lưu ý: Hiện tượng siết chặt không cho biết giá sẽ tăng hay giảm, chỉ báo hiệu sự thay đổi mạnh sắp tới.

Hiện tượng bứt phá (Bollinger Band Breakout)

Hiện tượng bứt phá xảy ra khi giá vượt qua khỏi dải trên hoặc dưới, báo hiệu một sự biến động mạnh mẽ.

Nếu giá vượt qua dải trên, điều này cho thấy một xu hướng tăng mạnh có thể xuất hiện.

Nếu giá vượt qua dải dưới, điều này thường báo hiệu một xu hướng giảm mạnh.
Tuy nhiên, hiện tượng này không chắc chắn chỉ ra hướng biến động cụ thể mà chỉ thể hiện mức độ biến động tăng lên.

3. Cách sử dụng Bollinger Bands

Bollinger Bands hữu ích để đánh giá trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản:

Mua quá mức (Overbought): Khi giá chạm hoặc vượt qua dải trên.

Bán quá mức (Oversold): Khi giá chạm hoặc vượt qua dải dưới.
Ngoài ra, Bollinger Bands cũng có thể kết hợp với các chiến lược khác như:

Tín hiệu đảo chiều: Khi giá chạm dải trên hoặc dưới và nhanh chóng quay lại vùng giữa.

Xác nhận xu hướng: Khi giá duy trì ở dải trên hoặc dưới trong thời gian dài.

4. Hạn chế của Bollinger Bands

Không phải hệ thống giao dịch độc lập: Bollinger Bands chỉ cung cấp thông tin về sự biến động giá và không dự đoán hướng di chuyển của giá.

Cần kết hợp thêm các chỉ báo khác: Chẳng hạn, RSI, MACD, hoặc các chỉ báo khối lượng để cải thiện độ chính xác.

Ví dụ minh họa

Giả sử bạn đang theo dõi một cổ phiếu và nhận thấy Bollinger Bands siết chặt. Đây có thể là cơ hội để chuẩn bị cho một giao dịch. Khi giá bắt đầu bứt phá khỏi dải trên hoặc dưới, bạn có thể xác định điểm vào lệnh dựa trên xu hướng.
Bằng cách kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác, bạn có thể xây dựng chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn và giảm thiểu rủi ro.